Back Testi Your Kaupankäynti Järjestelmä

Mikä on Backtesting. Backtesting on prosessi, jossa testataan kaupankäynnin strategiaa asiaankuuluvista historiallisista tiedoista, jotta varmistetaan sen elinkelpoisuus ennen kuin elinkeinonharjoittaja vaarantaa todellisen pääoman. Kauppias voi simuloida strategian kaupankäyntiä sopivana ajanjaksona ja analysoida tuloksia tasolle Kannattavuudesta ja riskeistä. BREAKING DOWN Backtesting. If tulokset täyttävät elinkeinonharjoittajalle hyväksyttävät kriteerit, strategiaa voidaan sitten toteuttaa jossain määrin luottamuksellisesti, että se tuottaa voittoa Jos tulokset ovat epäedullisempia, strategia voi Muokata, säätää ja optimoida halutun tuloksen saavuttamiseksi tai se voidaan kokonaan romuttaa. Merkittävää määrää nykyisin rahoitusmarkkinoilla käytävää kauppaa tekevät kauppiaat, jotka käyttävät jonkinlaista tietokoneautomaatiota. Tämä pätee erityisesti kaupankäynnin strategioihin Tekninen analyysi Backtesting on olennainen osa kehittää automaattisen kauppajärjestelmän. Meaningful Backtesting. When tehty oikein, Takaisinkytkentä voi olla korvaamaton työkalu päätösten tekemiseen kaupankäynnin strategian hyödyntämiseksi Näytteen ajanjakso, jolle tehdään backtest, on kriittinen Näytteen aikajakson keston on oltava riittävän pitkä, jotta se voi sisältää vaihtelevia markkinatilanteita, mukaan lukien uptrendit, Laskutrendit ja vaihteluvälitetty kaupankäynti Testaus vain yhdestä markkinatilanteesta voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia, jotka eivät välttämättä toimi hyvin muilla markkinaolosuhteilla, mikä voi johtaa vääriin päätelmiin. Testitulosten lukumäärän otoskoko Myös ratkaiseva Jos kauppojen otosnumero on liian pieni, testi ei ehkä ole tilastollisesti merkitsevä Tapaus, jossa liian monet kaupat ovat liian kauan, voivat tuottaa optimoituja tuloksia, joissa ylivoimainen voitonmyyntiyhdistelmä liukuu tiettyyn markkinatilanteeseen tai suuntaan Joka on strategian kannalta suotuisa. Tämä voi myös aiheuttaa elinkeinonharjoittajan harhaanjohtavien johtopäätösten tekemisen. Mahdollisimman suuressa määrin Kaupankäynnin kustannukset, joita muutoin voidaan pitää vähäpätöisinä kauppiailta analysoitaessa erikseen, voi olla huomattava vaikutus, kun kokonaiskustannukset lasketaan koko tarkastusjaksolla. Näihin kustannuksiin sisältyvät palkkiot, leviämiset ja luvat, ja ne voisivat määrittää Ero kaupankäynnin strategia on kannattavaa tai ei Useimmat backtesting ohjelmistopaketit sisältävät menetelmiä näiden kustannusten huomioon. Ehkä tärkein metrinen liittyvät backtesting on strategian tason robustness Tämä saavutetaan vertaamalla tulokset optimoidun takakuvion Tietyllä näyteajanjaksolla, johon viitattiin näytteeksi, ja tulokset, joilla oli sama strategia ja asetukset eri näyteajanjaksolla, jota kutsutaan näytteeksi. Jos tulokset ovat samalla tavalla kannattavia, strategia voidaan Pätevä ja vankka, ja se on valmis toteutettavaksi reaaliaikaisilla markkinoilla. Jos strategia epäonnistuu Näennäisvertailussa strategiaa on kehitettävä edelleen tai se olisi hylättävä kokonaan. Backtesting Tulkinnan tulkinta. Backtesting on keskeinen osa tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä. Se toteutetaan rekonstruoimalla, historiallisilla tiedoilla. Olisi tapahtunut aiemmin käyttämällä tietyn strategian määrittelemiä sääntöjä Tulos tarjoaa tilastoja, joita voidaan käyttää strategian tehokkuuden mittaamiseen Tämän tiedon avulla kauppiaat voivat optimoida ja parantaa strategioitaan, löytää teknisiä tai teoreettisia puutteita ja saada luottamusta Strategiassaan ennen sen soveltamista reaalimarkkinoille. Taustalla oleva teoria on, että mikä tahansa aiemmin toiminut strategia on todennäköisesti toimiva tulevaisuudessa, ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toteutetut strategiat todennäköisesti toimivat huonosti Tulevaisuus Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia ​​sovelluksia käytetään backtest-tutkimukseen, millaisia ​​tietoja saadaan ja miten sitä käytetään. Data ja työkalut B Acktesting voi tarjota runsaasti arvokasta tilastollista palautetta tietylle järjestelmälle Jotkut yleisnäkemystutilastot sisältävät Voitto tai tappio - Nettoprosentin voitto tai tappio. Time-kehys - Viimeiset päivämäärät, jolloin testitapahtuma tapahtui. Universe - Kannat, jotka sisältyivät backtest. Volatility toimenpiteet - Suurin prosenttiosuus ylösalaisin ja alaspäin. Arvot - Keskimääräinen keskimääräinen voitto ja keskimääräinen tappio, keskimääräiset palkit. Suoritus - Sijoitetun pääoman prosenttiosuus tai markkinoiden altistuminen. Osakkeet - Voitot / tappiot. Päivitetty tuotto - Prosentuaalinen tuotto yli vuoden. Riskiin mukautettu tuotto - Prosentuaalinen tuotto riskin funktiona. Tyypillisesti backtesting-ohjelmistolla on kaksi tärkeätä näyttöä Ensimmäinen mahdollistaa elinkeinonharjoittajan muokata takaisinkytkentäasetuksia Nämä mukautukset sisältävät kaiken ajanjaksosta provisiokustannuksiin Tässä on esimerkki Tällainen näyttö AmiBroker. The toinen näyttö on todellinen backtesting tulokset raportti Tässä voit löytää kaikki tilastot minulle Tässä on esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa. Yleensä useimmat kaupankäyntisovellukset sisältävät samankaltaisia ​​elementtejä. Jotkut huipputekniset ohjelmistot sisältävät myös lisätoimintoja automaattisen sijainnin mitoituksen, optimoinnin ja muiden kehittyneempien ominaisuuksien suorittamiseen. 10 käskyä siellä On monia tekijöitä, jotka kauppiaat kiinnittävät huomiota siihen, kun he ovat kaupankäynnin strategioita uudelleen. Tässä on luettelo 10 tärkeimmästä asiasta muistaa, kun taas backtesting. Take huomioon laaja markkinakehitys ajanjaksolla, jossa tietyn strategian testattiin Esimerkiksi, jos Strategia oli vasta testattu vuosina 1999-2000, mutta se ei ehkä ole kovin hyvä karhumarkkinoilla. On usein hyvä ajatella, että tutkitaan pitkän aikakehyksen, joka käsittää useita erilaisia ​​markkinatilanteita. Ottakaa huomioon maailmankaikkeus, Esimerkiksi, jos laaja markkinajärjestelmä testataan maailmankaikkeudella, joka koostuu teknisistä varastoista, se voi epäonnistua hyvin eri aloilla. Sääntö, jos strategia kohdistuu tietyntyyppiseen varastoluokkaan, rajoittaa maailmankaikkeutta kyseiseen lajityyppiin, mutta kaikissa muissa tapauksissa ylläpitää suurta universumia testaustarkoituksiin. Vastuutoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä, kun harkitaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä. Tämä on erityisen tärkeää Tosiasiat vipuvaikutustileille, joihin kohdistuu marginaalipuheluita, jos niiden pääoma laskee alle tietyn pisteen. Kaupan tulisi pyrkiä pitämään volatiliteetti alhaisena riskin pienentämiseksi ja helpottaakseen siirtymistä tietystä varastosta. Myös erittäin tärkeä seurata kehitettäessä kauppajärjestelmää Vaikka useimmat backtesting-ohjelmistot sisältävät provisiokustannuksia lopullisissa laskelmissa, tämä ei tarkoita sitä, että tämä tilasto olisi jätettävä huomiotta. Jos mahdollista, keskimääräisen hallintokauden nostaminen voi vähentää palkkioita ja parantaa Palautus. Valotus on kaksiteräinen miekka Lisääntynyt altistuminen voi johtaa suurempaan voittoon tai suurempaan tappioon, kun taas vähentynyt altistuminen merkitsee Sopii tai alentaa tappioita Yleensä kannattaa kuitenkin pitää altistuminen alle 70: n sijasta riskin pienentämiseksi ja helpottaa siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelta. Keskimääräinen voitto-tappio - status yhdistettynä voitto - Tappio-suhde voi olla hyödyllinen optimaalisen sijainnin mitoituksen ja rahanhallinnan määrittämisessä käyttäen Kelly Criterion - tekniikan kaltaisia ​​tekniikoita Katso rahanhallinta Kelly Criterion avulla Sijoittajat voivat ottaa suurempia positioita ja alentaa palkkiokustannuksia lisäämällä niiden keskimääräisiä voittoja ja lisäämällä niiden voitto-tappio - suhde. Näytetty tuotto on tärkeä, koska sitä käytetään välineenä vertailemaan järjestelmien tuottoa muihin sijoituskohteisiin verrattuna. On tärkeää paitsi tarkastella kokonaisvakauteen perustuvaa tuottoa myös ottaa huomioon riskin kasvu tai väheneminen. Tämä voidaan tehdä Tarkastelemalla riskitasoitettua tuottoa, joka ottaa huomioon erilaiset riskitekijät Ennen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönottoa, sen on ylitettävä kaikki muut sijoituskohteet yhtä suurella tai pienemmällä riskillä. Testattava räätälöinti on äärimmäisen tärkeää Useita backtesting - sovelluksia on panostettu provisiomääriin, pyöreisiin tai osittaisiin eräkokoihin, rastien kokoihin, marginaalivaatimuksiin, korkotasoihin, luvattaviin oletuksiin, paikkamääritelmiin, samapalkin poistumissääntöihin, lopettavien pysäytysasetusten ja paljon enemmän T O saada tarkimmat backtesting tulokset, on tärkeää virittää nämä asetukset jäljitellä välittäjää, jota käytetään, kun järjestelmä menee live. Backtesting voi joskus johtaa jotain tiedetään yli-optimointi Tämä on edellytys, jossa suorituskyvyn tulokset on viritetty niin Hyvin pitkälle menneelle, että ne eivät enää ole yhtä tarkkoja tulevaisuudessa On yleensä hyvä toteuttaa kaikkiin kantoihin tai tiettyihin kohdennettuihin kantoihin sovellettavat säännöt, joita ei ole optimoitu siltä osin kuin säännöt eivät enää ole Ymmärrettävä luoja. Rajapinta ei aina ole tarkin tapa mitata tietyn kauppajärjestelmän tehokkuutta Joskus strategioita, jotka toimivat hyvin pas T menestyä hyvin nykyisessä menneisyydessä ei ole merkkejä tulevista tuloksista Varmista, että paperi kauppa on järjestelmä, joka on menestyksekkäästi tarkistettu ennen elämää varmistaakseen, että strategia on edelleen käytännössä käytännössä. Yhteenveto Backtesting on yksi tärkeimmistä Kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen näkökohdat Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään teknisiä tai teoreettisia puutteita sekä saamaan luottamuksensa strategiaansa ennen sen soveltamista reaalimaailman markkinoille. Resurssit Tradecision - High - Kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen AmiBroker - Budjetin kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen. Yhdysvaltain työvoimatoimiston työturvallisuustutkimus auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja työnantajista. Rahamäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata. Toinen vapausluottolaki. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja Talletuslaitos.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton leviämisestä Voit mitata volatiliteettia. Yhdysvaltain kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta sijoitukseen. Palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tuottavien yritysten ulkopuoliseen työhön Yhdysvaltain työvaliokunta. Testaa kaupankäynnin ideoita. Yksi hyödyllisistä asioista, joita voit tehdä analyysi-ikkunassa, on torjua kaupankäyntistrategiasi Historiallisista tiedoista Tämä voi antaa sinulle arvokasta tietoa vahvuuksista ja heikkouksista järjestelmästäsi ennen kuin sijoitat todellista rahaa Tämä yksittäinen AmiBroker-ominaisuus voi säästää paljon rahaa sinulle. Kirjoittaessasi kauppasääntöjäsi. Ensin sinun on asetettava objektiiviset tai mekaaniset säännöt Ja poistua markkinoilta Tämä askel on strategianne perusta ja sinun on ajateltava sitä itsestään, koska järjestelmän on vastattava riskinsietokykyä, salkun kokoa, rahaa hallita Kun sinulla on omat säännöt kaupankäynnin, sinun pitäisi kirjoittaa ne ostaa ja myydä säännöt AmiBroker Formula Lanugage plus lyhyt ja kattaa, jos haluat testata myös lyhyen trading. In tässä luvussa harkitsemme hyvin Perusliikenteen keskimääräinen rajat ylittävä järjestelmä Järjestelmä hankkii varastointisopimuksia, kun lähellä oleva hinta nousee yli 45 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja myy varastosopimuksia, kun lähellä oleva hinta laskee alle 45 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo voidaan laskea AFL: Sen sisäänrakennettu toiminto EMA Sinun tarvitsee vain määrittää syöttöryhmä ja keskiarvotusaika, joten 45 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo sulkemismenoista saadaan seuraavasta lausekkeesta. Lähin tunniste viittaa sisäänrakennettuun matriisin tilaan Tämän hetkisen analysoidun symbolin päätöskurssien tarkistaminen. Jos testataan, jos lähellä oleva hinta ylittää eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, käytämme sisäänrakennettua ristikkotoimintoa. Ota rajat lähelle, ema close, 45. E lausuma määrittelee ostokauppasäännön Se antaa 1 tai totta, kun lähellä hinta ylittää ema close, 45 Sitten voimme kirjoittaa myydä sääntö, joka antaisi 1, kun päinvastainen tilanne tapahtuu - lähellä hinta ristit alle ema sulje, 45.sell cross ema close , 45, close. Yhdistä, että käytämme samaa ristikkotoimintoa, mutta päinvastoin argumentteja. Täydellinen kaava pitkiä kauppoja varten näyttää näin. Buy cross close, close, 45 sell cross ema close, 45, close. HUOMAA Voit luoda uuden kaavan avaamalla Formula Editorin Analyysi - Kaavaeditori - valikosta, kirjoittamalla kaavan ja valitsemalla Työkalut-Lähetä analyysi - valikkoon kaavaeditorissa. Jos haluat jälkita testiäsi, napsauta Automaattinen analyysi - ikkunassa Palaa testipainiketta. Että olet kirjoittanut kaavan, joka sisältää vähintään kauppasääntöjen oston ja myynnin, kuten edellä on esitetty. Kun kaava on oikea, AmiBroker alkaa analysoida tunnuksia kaupankäyntisääntöjen mukaan ja luo luettelon simuloiduista kaupoista. Koko prosessi on Ry nopea - voit testata tuhansia symboleja muutamassa minuutissa Edistymisikkunassa näkyy arvioitu valmistumisaika Jos haluat lopettaa prosessin, voit napsauttaa Peruuta-painiketta edistyksellisessä ikkunassa. Kun prosessi on valmis, Simuloidut kaupat näkyvät Automaattinen analyysi - ikkunan alaosassa Tulokset-osio Voit tarkastella, milloin osto - ja myyntisignaalit ovat tapahtuneet vain kaksoisnapsauttamalla Tulos-ruudun kaupankäyntiä. Tämä antaa sinulle raaka - tai suodattamattoman signaalin jokaiselle palkille, kun ostat ja myyvät Edellytykset täyttyvät Jos haluat nähdä vain yksittäisen kaupan nuolet, kun avaat ja suljet parhaillaan valittua kauppaa, kaksoisnapsauta viivaa samalla, kun pidät SHIFT-näppäintä painettuna Vaihtoehtoisesti voit valita näytön tyypin valitsemalla haluamasi kohteen kontekstivalikosta, joka tulee näkyviin, kun Klikkaa hakutulosruutuun hiiren oikealla näppäimellä. Tuloslistan lisäksi saat erittäin yksityiskohtaiset tilastot järjestelmän suorituskyvystä klikkaamalla King Report-painiketta Saat lisätietoja raporttilistasta tarkistaa raportin ikkunan kuvaus. Vaihtele takaisinkytkentäasetuksistasi. Valmistuskoodin AmiBrokerissa käytetään joitakin ennalta määritettyjä arvoja tehtävän suorittamiseen, mukaan lukien portfolion koko, säännöllisyys päivittäin viikoittain kuukausittain, Palkkiot, korot, enimmäistulot ja voiton tavoite pysähtyy, kauppatyypit, hintakentät ja niin edelleen Käyttäjät voivat muuttaa näitä asetuksia asetusten ikkunan avulla Kun olet muuttanut asetuksia, muista palata takaisin testi uudelleen, jos haluat tuloksen Voit synkronoida asetusten kanssa. Voit esimerkiksi testata viikoittaisia ​​palkkeja päivittäisen päivämäärän sijasta napsauttamalla Asetukset-painiketta. Valitse Viikko - toiminnon Jaksotus-kombo-ruutu ja napsauta OK ja suorita sitten analyysi valitsemalla Takaisin testi. Tallennetut muuttujanimet. Seuraavat Taulukko näyttää Automaattisen Analyzerin käyttämät varatut muuttujat Merkitys ja esimerkit niiden käytöstä annetaan myöhemmin tässä luvussa. Määrä tai prosenttiosuus salkusta, joka on sijoitettu kauppaan, katso allaolevaa selitystä. Automaattinen analyysi uudesta 3: ssä 9. Tähän asti keskustelimme selkäkäyttäjä AmiBrokerin melko yksinkertaisesta käytöstä, mutta tukee kuitenkin paljon kehittyneempiä menetelmiä ja käsitteitä, joista keskustellaan myöhemmin Tämä luku Huomaa, että aloittelijan pitäisi ensin pelata hieman edellä kuvatuilla helpommilla aiheilla ennen jatkamista. Joten, kun olet valmis, tutustu seuraaviin äskettäin käyttöön otettuihin ominaisuuksiin. AFL-komentosarjatyökalu Kehittyneille kaavojen kirjoittajille b parannettu tuki lyhyille kaupoille c tapa hallita tilausten toteutushintaa käsikirjoituksesta d erilaiset pysäkit takaisin testeriin e asema mitoitus f kierroksen erän koko ja rasti koko g marginaali tili h backtesting futures. AFL-komentosarjan isäntä on Edistynyt aihe, joka on käsitelty tässä erillisessä asiakirjassa, eikä voinut keskustella tässä asiakirjassa. Jäljellä olevat ominaisuudet ovat paljon helpommin ymmärrettäviä. AmiBrokerin versiot, jos halusit palata takaisin järjestelmään sekä pitkillä että lyhyillä kaupoilla, voit simuloida pysäytys - ja käänteisstrategiaa Kun pitkä asema suljettiin, uusi lyhyt asema avattiin välittömästi. Tämä johtui siitä, että ostavat ja myyvät varattuja muuttujia Käytettiin molempiin kauppatyyppeihin. Nyt versio 3 59 tai uudempi sisältää erilliset varatut muuttujat avaamaan ja sulkemaan pitkiä ja lyhyitä kauppoja. Buy - true tai 1 arvo avaa pitkän kaupan myydä - tosi tai 1 arvo sulkee pitkän kaupan lyhyen - totta Tai 1 arvo avaa lyhyen kaupan suojan - tosi tai 1 arvo sulkee lyhyen kaupankäynnin. Jos haluat testata lyhyitä kaupankäyntejä, sinun on annettava lyhyt ja kattavat muuttujat Jos käytät stop-and-reverse-järjestelmää, joka on aina markkinoilla, Lyhyt ja osta cover. short myydä kattaa buy. This simuloi tapaa ennen 3 59 versiot työstetty. Mutta nyt AmiBroker voit olla erilliset kauppasäännöt menossa pitkään ja menossa lyhyt, kuten tässä yksinkertaisessa esimerkissä. Pitkiä kauppoja saapumis - ja poistosääntöjä ostaa cross cci, 100 myy cross 100, cci. Lyhyt kauppapaikat tulo - ja poistumissäännöt lyhyt rajat -100, cci-kansi ristiin cci, -100. Huomaa, että tässä esimerkissä, jos CCI on välillä -100 ja 100, olet poissa markkinoilta. Kauppahinnan kontrollointi. AmiBroker tarjoaa nyt 4 uutta varattua muuttujaa Määrittämään hinnan, jolla ostetaan, myydään, lyhyt ja kattavat tilaukset toteutetaan. Näillä järjestelyillä on seuraavat nimikkeet: buyprice, sellprice, shortprice ja coverprice. Näiden muuttujien pääasiallinen soveltaminen on kauppahinnan määrittäminen. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Maanantaina ostaa korkealla, muutoin ostaa lähellä. Joten voit kirjoittaa seuraavat simuloida todellinen stop-orders. BuyStop kaava ostaa lopettaa tasolla SellStop kaava myydä pysäkki tasolla. Jos milloin tahansa päivän aikana hinnat nousevat buystop-tason yläpuolella buystop ostotilaus tapahtuu buystopilla tai matalalla kumpi on korkeampi Buy Cross High, BuyStop. Jos milloin tahansa päivän aikana hinnat alittavat sellprice-taso alhaiset sellstop myydä tilaus tapahtuu sellstop tai korkea kumpi on alempi Myydä Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low Varmista, että ostohinta on vähintään Alhainen MyyPrice min SellStop, High varmista Myyntihinta ei ole korkeampi kuin korkein. Huomioithan, että AmiBroker ennustaa ostoprosentin, myyntihinnan, lyhyen hinnan ja kansiarvon määritysmuuttujien arvot alla esitetyissä järjestelmäkokeen asetusten ikkunoissa, joten sinun ei tarvitse määritellä niitä kaavassa. Jos et halua Määritä ne AmiBroker toimii samoin kuin vanhoissa versioissa. Tarkistuksen jälkeen AmiBroker tarkistaa arvot, jotka olet määrittänyt ostohintaan, myymään hinnan, lyhyen hinnan ja kansiarvon sopivaksi tietylle palkille. Jos ei, AmiBroker mukauttaa sen korkeaan hintaan, jos Hinta array arvo on suurempi kuin korkea tai alhainen hinta, jos hinta array arvo on alhaisempi kuin low. Profit kohde pysähtyy. Kuten näet kuvan yllä, uusia asetuksia voiton tavoite pysähtyy ovat käytettävissä Le järjestelmän testiasetusten ikkunassa Tulosjohdot pysähtyvät, kun tiettyyn päivään liittyvä korkea hinta ylittää lopetustason, joka voidaan antaa prosenttiosuutena tai pisteen korotuksena ostohinnasta. Oletusarvon mukaiset pysäytykset suoritetaan hinnoilla, jotka määrität myyntinä Hintaryhmä pitkiä kauppoja varten tai kattavuuden hintaryhmä lyhyille kaupoille Tämä toiminto voidaan muuttaa käyttämällä Lopeta pysäytystoiminnolla. Exit stop feature. Jos olet merkinnyt Exit stop - ruudussa asetuksissa, pysäkit suoritetaan tarkalla pysäytystasolla, eli Jos määrität voiton tavoite pysähtyä klo 10 stop ja ostohinta oli 50 lopettaa tilaus toteutetaan 55 vaikka myyntihinta taulukko sisältää eri arvoa esimerkiksi sulkemiseen 56. Suurin menetys pysähtyy toimimaan samalla tavalla - ne ovat Toteutetaan, kun tiettyyn päivähinta laskee alle stop-tason, joka voidaan antaa prosenttiosuutena tai pisteen nousuna ostohinnasta. Tällaista pysähdystä käytetään suojaamaan voittoja, koska se seuraa kaupankäyntiäsi niin, Arvo saavuttaa uuden korkeuden, takapää pysähtyy korkeammalle tasolle Kun voitto putoaa takapysähdyksen alapuolelle, asento suljetaan. Tämä mekanismi on kuvattu alla olevassa kuvassa 10. Esimerkki alhaisen tason toteutuksesta Profit-target pysäyttää AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i jos priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Myydä 1 Myyty Hinta i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 else Myydä 0.Tämä on uusi ominaisuus versiossa 3 9 Sijaintikokoa backtesteriä toteutetaan uuden varatun variable. PositionSize-koon taulukon avulla. Nyt voit hallita dollarin määrää tai prosenttiosuus salkusta, joka on sijoitettu kauppaan. Positiivinen numero määritellä dollarin määrä, joka Sijoitetaan kauppaan esimerkiksi. PositionSize 1000 sijoittaa 1000 jokaiseen kauppaan. negatiiviset luvut -100 -1 määritä prosentti -100 antaa 100: a nykyisestä salkun koosta, -33 antaa 33 käytettävissä olevaa pääomaa esimerkiksi. PositionSize -50 sijoittaa aina vain puolet Nykyisestä tasosta. Dia - minamittainen kokoamisnopeus. Sijoituskoon - 100 RSI. as RSI vaihtelee 0 100: stä, mikä johtaa asemaan riippuen RSI-arvoista - RSI: n pienet arvot johtavat suurempaan prosenttiosuuteen sijoitetuista. Jos alle 100 käytettävissä olevaa rahaa on Kun taas jäljellä oleva summa ansaitsee korot määritellyissä asetuksissa. Myös AA-asetusikkunassa on uusi valintaruutu. Salli sijainnin koon kutistuminen - tämä ohjaa, miten takaisinkytkimet käsittelevät tilannetta, kun haluttu sijaintikoko PositionSize-muuttujan mukaan ylittää käytettävissä olevan rahan, kun tämä lippu Tarkistetaan, että sijainti on syötetty koon mukaan, jos se ei ole valittuna. Sijaintia ei ole merkitty. Jos haluat nähdä todelliset sijaintikoot, käytä uutta raporttitilaa AA-asetusten ikkunassa. Kauppaluettelo, jossa hinnat ja pos-koko. On esimerkki Tharpin ATR-pohjaisesta paikannusmenetelmästä, joka on koodattu AFL: ssä. Osta ostoskausi tähän. Myy 0 myydä vain pysähdyksellä. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 TÄRKEÄÄ Aseta se myös Asetukset Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Tekniikka voidaan tiivistää seuraamalla. Kokonaispääoma symboli on 100 000, asettamme riskitason 1 tota L-pääomaa Riskitaso määritellään seuraavasti, jos 50: n osakkeen jälkimmäinen pysähdysaste on 45 ATR: n sijoittelua vastaan, 5 tappiota jaetaan 1000 riskiin 200 osakkeen hankkimiseksi. Tappion riski on 1000, mutta kohdistusriski on 200 osaketta x 50 osaketta tai 10 000. Joten, jaamme 10 omaa pääomaa ostoksiin, mutta riskiamme vain 1000 muokattua otetta AmiBrokerin postituslistalta. Rumpujen koko ja rasti koko. Kaupankäynnin kohteena eri kauppayksiköiden tai - lohkojen kanssa Esimerkiksi voit ostaa rahasto-osuuksien murto-osaa, mutta osakeosuuksien osittaista määrää ei voi ostaa. Joskus sinun on ostettava 10 tai 100-kertainen osa AmiBrokerin avulla voit nyt määrittää lohkon koon maailmanlaajuisesti Ja symbolien välinen taso. Voit määrittää Symbolin-tiedot-sivun symbolikohtaisen pyöreän erän koon 3 mukaan. Nollan arvo tarkoittaa, että symbolilla ei ole erityistä pyöreän erän kokoa ja käyttää oletusarvon kokoista kokoa maailmanlaajuisesta asetuksesta automaattisesta analyysistä Asetukset s Age pic 1 Jos oletuskoko asetetaan myös nollaan, se tarkoittaa, että osakeosuuksien murto-osuus on sallittu. Voit myös valvoa pyöreän erän kokoa suoraan AFL-kaavasta käyttämällä esimerkiksi RoundLotSize-varattua muuttujaa. Tämä asetus ohjaa Annettava symboli Voit määrittää sen maailmanlaajuisella ja per symbolitasolla Kuten pyöreän erän koon mukaan, voit määrittää symbolin symbolikohdan koon Symbol-Information - sivulla kuva 3 Nolla-arvo antaa AmiBrokerille mahdollisuuden käyttää oletusmerkintöjen kokoa, Automaattinen analyysi - ikkunan kuva-kuvake 1 Jos oletuskoko on nollattu, se tarkoittaa, että vähimmäishintaa ei ole. Voit asettaa ja hakea rasti koko myös AFL-kaavasta käyttämällä esimerkiksi TickSize-varattua muuttujaa. Huomaa, että rasti Kokoasetus vaikuttaa VAIN kaupoissa, jotka on poistettu sisäänrakennetuilla pysähdyksillä ja / tai ApplyStop Taustatesteri olettaa, että hintatiedot noudattavat rastien koon vaatimuksia eikä se muuta käyttäjän toimittamia hintaryhmiä. Akes tuntee vain, jos käytät sisäänrakennettuja pysähdyksiä, joten poistumispisteet syntyvät sallitun hintatason sijaan lasketuista. Esimerkiksi Japanissa - ei voi olla jenin osia, joten sinun pitäisi määritellä maailmanlaajuinen picksize arvoon 1, niin sisäänrakennettu Pysäyttää poistumisliikkeet kokonaislukutasolla. Tilin marginaaliasetus määrittää prosenttiosuuden marginaalivaatimuksen koko tilille Tilin marginaalin oletusarvo on 100 Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava 100 rahaa päästäkseen kauppaan, ja näin tapaa, miten backtester työskenteli aiemmissa versioissa Mutta nyt voit simuloida marginaaliliikettä Kun ostat marginaalia, olet yksinkertaisesti lainaamassa rahaa välittäjältäsi ostamaan varastosta. Nykyisten sääntöjen mukaan voit asettaa 50: n ostohinnan varastoon, jonka haluat ostaa ja lainata toinen puoli omasta Välittäjä Voit simuloida tätä vain syöttää 50 Tilin marginaali kenttään katso kuva 1 Jos oman pääoman ehtoosi on asetettu 10000 sinun ostovoimaa on sitten 20000 ja voit päästä suurempia paikkoja Huomaa Että nämä asetukset asettavat marginaalin koko tilille, eikä se ole sidoksissa futuurikauppaan lainkaan. Toisin sanoen voit kauppaa varastot marginaalitilillä. Vaihtosuoran signaali pakottaa poistumisvalintaruudun Backtester-asetuksiin, kun se on oletusasetus - backtester Toimii kuten aikaisemmissa versioissa ja sulkee jo avoimen positonin, jos uusi sisääntulosignaali on päinvastaisessa suunnassa Jos tämä kytkin on OFF - vaikka käänteisignaalia esiintyy, backtester ylläpitää tällä hetkellä avointa kauppaa ja ei sulje asemaa, kunnes tavallinen poistumyynti tai peiteilmoitus syntyy. Muita sanoja, kun tämä kytkin on pois päältä backtester ohittaa lyhytsignaalit pitkien kauppojen aikana ja jättää merkitsemättä signaaleja lyhyen kaupankäynnin aikana. Jos sama palkki poistuu yhden palkin kaupankäynnistä vaihtoehtoon, kun se on oletusasetuksissa - sisääntulo ja poistuminen samasta palkista on Sallittu kuin aiemmissa versioissa, jos se on POIS - poistuminen voi tapahtua alkaen seuraavasta palkista vain tämä koskee säännöllisiä signaaleja, on erillinen asetus ApplyS Top-generated exit - ohjelmat Kytkentä OFF-tilaan mahdollistaa MS-backtestin käyttäytymisen, joka ei pysty käsittelemään samana päivänä poistumisia. Aktivoi pysähtyy välittömästi. Tämä asetus ratkaisee testijärjestelmien ongelmat, jotka antavat kaupankäynnin markkinoilla avoimiksi. Backtester olettaa, että olit käymässä kauppoja markkinoilla lähellä niin sisäänrakennettu pysäkit aktivoituna seuraavana päivänä Ongelmana oli, kun itse asiassa määritelty avoin hinta, koska kaupan tulohinta - sitten samana päivänä hintavaihtelut eivät laukaisi pysähtyy Joihinkin Julkaistuja kiertoreittejä, jotka perustuvat AFL-koodiin, mutta nyt sinun ei tarvitse käyttää niitä Yksinkertaisesti, jos käytät kauppaa avoimesti sinun tulisi merkitä Aktivoi pysähtyy välittömästi kuva 1. Voit kysyä, miksi ei yksinkertaisesti tarkista ostohinta tai lyhyen hinnan taulukko, jos se on yhtä kuin avoin hinta Valitettavasti tämä ei voinut työskennellä Miksi yksinkertaisesti koska siellä on doji päivää, kun avoin hinta on yhtä lähellä ja sitten backtester koskaan tiedä, jos kauppaa tuli markkinoille avoinna tai suljetaan Joten me todella tarvitsevat erillisiä Käytä QuickAFL. QuickAFL tm on ominaisuus, joka mahdollistaa nopeamman AFL laskennan tietyissä olosuhteissa Alun perin vuodesta 2003 se oli käytettävissä vain indikaattoreita, kuten versio 5 14 se on saatavilla myös automaattinen analyysi. Aluksi ajatus oli sallia nopeampi kaavio redraw Laskemalla AFL-kaava vain sen osan osalta, joka näkyy kaaviossa Vastaavalla tavalla automaattinen analyysi-ikkuna voi käyttää käytettävissä olevien lainausten osajoukkoa AFL: n laskemiseksi, jos valittu alueparametri on pienempi kuin Kaikki lainaukset. Yksityiskohtainen selitys QuickAFL: n toiminnasta ja siitä, miten Hallita sitä. Tietää, että tämä vaihtoehto toimii paitsi backtesteriin myös optimointeihin, etsintöihin ja skannauksiin.